Short term trading strategies that work connors

+

مقدمة وضعت من قبل لاري كونورز، واستراتيجية مؤشر القوة النسبية 2-الفترة هي استراتيجية التداول متوسط-الارتداد مصممة لشراء أو بيع الأوراق المالية بعد فترة تصحيحية. استراتيجية بسيطة إلى حد ما. يشير كونورز تبحث عن فرص شراء عندما يتحرك مؤشر القوة النسبية 2-فترة أقل من 10، والتي تعتبر ذروة البيع للغاية. على العكس من ذلك، يمكن للتجار يبحثون عن فرص البيع على المكشوف عندما يتحرك مؤشر القوة النسبية 2-فترة فوق 90. وهذا هو استراتيجية عدوانية بدلا قصيرة الأجل مصممة للمشاركة في نزوع مستمر. لم تكن مصممة لتحديد قمم كبيرة أو القيعان. قبل النظر في التفاصيل، لاحظ أن هذه المادة تهدف إلى تثقيف الجارتيون على الاستراتيجيات الممكنة. نحن لسنا تقديم استراتيجية التداول قائمة بذاتها التي يمكن استخدامها الحق في الخروج من مربع. بدلا من ذلك، المقصود هذه المقالة لتعزيز وضع الاستراتيجيات والصقل. استراتيجية وهناك أربع خطوات لهذه الاستراتيجية، وتستند المستويات على أسعار الإغلاق. أولا، وتحديد الاتجاه الرئيسي باستخدام طويلة الأجل المتوسط ​​المتحرك. كونورز يدعو إلى المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم. الاتجاه طويل الأجل هو ما يصل عندما الأمن هو فوق في يوم والمتوسط ​​المتحرك البسيط 200 ونزولا عند أمن أقل في يوم والمتوسط ​​المتحرك البسيط 200. يتطلع التجار فرص الشراء عندما فوق 200 يوم SMA وفرص البيع على المكشوف عندما تحت 200 يوم SMA. الثانية، واختيار مستوى مؤشر القوة النسبية لتحديد شراء أو بيع الفرص داخل التيار أكبر. كونورز اختبار مستويات مؤشر القوة النسبية بين 0 و 10 للشراء، وبين 90 و 100 للبيع. وجدت كونورز أن العائدات كانت أعلى عند شراء على تراجع مؤشر القوة النسبية أقل من 5 من على تراجع مؤشر القوة النسبية أقل من 10. وبعبارة أخرى، انخفض مؤشر القوة النسبية أقل، وارتفاع العائد على صفقات شراء لاحقة. لشغل وظائف قصيرة، وكانت عوائد أعلى عند بيع القصير على ارتفاع مؤشر القوة النسبية فوق 95 من على ارتفاع فوق 90. وبعبارة أخرى، استنفدوا قدرتهم الشرائية على المدى القصير أكثر أمن، وزيادة العوائد اللاحقة على موقف قصيرة. الخطوة الثالثة تتضمن شراء الفعلي أو ترتيب بيع قصيرة وتوقيت موقعها. يمكن الجارتيون إما مشاهدة السوق بالقرب من وثيقة وينشئ موقعا فقط قبل إغلاق أو ينشئ موقعا على العلن المقبل. هناك إيجابيات وسلبيات لكلا النهجين. كونورز يدعو إلى نهج من قبل، على مسافة قريبة. شراء قبل ختام يعني التجار تحت رحمة العراء المقبل، والتي يمكن أن تكون مع وجود فجوة. ومن الواضح أن هذه الفجوة تعزيز موقف جديد أو ينتقص مباشرة مع تحرك السعر سلبي. في انتظار فتح يعطي التجار المزيد من المرونة ويمكن أن يحسن من مستوى الدخول. الخطوة الرابعة هي لتحديد نقطة الخروج. في مثاله باستخدام S P 500، دعاة كونورز الخروج صفقات شراء على أي تحرك فوق 5 أيام المتوسط ​​المتحرك ومواقف قصيرة على التحرك تحت لمدة 5 أيام المتوسط ​​المتحرك. ومن الواضح أن هذا استراتيجية التداول على المدى القصير من شأنها أن تنتج مخارج سريعة. يجب الجارتيون أن تنظر أيضا في وقف زائدة أو توظف مكافئ ريال سعودي. أحيانا يأخذ اتجاها قويا عقد وسوف توقف زائدة تؤمن أن الموقف لا يزال طالما يمتد هذا الاتجاه. أين هي نقاط كونورز لا يدعو باستخدام توقف. نعم، تقرأ الحق. في كتابه الاختبار الكمي، التي شارك فيها المئات من الآلاف من الصفقات، وجدت كونورز الذي توقف عن أداء يصب في الواقع عندما يتعلق الأمر الأسهم ومؤشرات الأسهم. في حين أن السوق لديه في الواقع الانجراف التصاعدي، لا يمكن استخدام نقاط وقف يؤدي إلى خسائر الضخمة وعمليات السحب الكبيرة. وهو اقتراح محفوف بالمخاطر، ولكن بعد التداول مرة أخرى هي لعبة محفوفة بالمخاطر. تحتاج الجارتيون أن تقرر لنفسها. أمثلة التداول يظهر على الرسم البياني أدناه مؤشر داو جونز الصناعي SPDR (DIA) مع 200 يوم SMA (الحمراء)، 5-فترة SMA (الوردي) ومؤشر القوة النسبية 2-الفترة. تحدث إشارة صعودية عند DIA هو فوق 200 يوم (2) يتحرك المتوسط ​​المتحرك ومؤشر القوة النسبية إلى 5 أو أقل. تحدث إشارة هبوطية عندما DIA هو أقل من 200 يوم SMA ومؤشر القوة النسبية (2) ينتقل إلى 95 أو أعلى. كانت هناك سبع إشارات خلال هذه الفترة لمدة 12 شهرا، أربعة الصاعد والهابط ثلاثة. من إشارات صعودية أربعة، انتقل DIA أعلى ثلاث من أربع مرات، وهو ما يعني أن هذه يمكن أن تكون مربحة. من إشارات هبوطية ثلاثة، انتقل DIA أقل مرة واحدة فقط (5). انتقل DIA فوق 200 يوم SMA بعد إشارات هبوطية في اكتوبر تشرين الاول. مرة واحدة فوق 200 يوم SMA، لم 2-الفترة مؤشر القوة النسبية لا تتحرك إلى 5 أو أقل لإنتاج إشارة شراء آخر. بقدر ما ربح أو خسارة، أنه سيعتمد على مستويات المستخدمة لوقف الخسارة وجني الأرباح. يظهر المثال الثاني أبل (AAPL) التداول فوق في يوم والمتوسط ​​المتحرك البسيط 200 لأكثر من الإطار الزمني. كان هناك على الأقل عشرة إشارات شراء خلال هذه الفترة. كان يمكن أن يكون من الصعب منع الخسائر في أول خمس لAAPL نسير أقل من أواخر فبراير شباط حتى منتصف يونيو 2011. وإشارات خمسة الثانية أفضل حالا بكثير كما نسير AAPL أعلى من أغسطس-يناير. أبحث في هذا المخطط، فمن الواضح أن العديد من هذه الإشارات كانت في وقت مبكر. وبعبارة أخرى، انتقلت أبل إلى مستويات جديدة بعد إشارة شراء الأولية ومن ثم ارتد. التغيير والتبديل كما هو الحال مع جميع استراتيجيات التداول، من المهم لدراسة الإشارات والبحث عن طرق لتحسين النتائج. والمفتاح هو لتجنب منحنى المناسب، مما يقلل من احتمالات النجاح في المستقبل. كما ذكر أعلاه، فإن مؤشر القوة النسبية (2) استراتيجية يمكن أن يكون في وقت مبكر لأن التحركات القائمة في كثير من الأحيان تستمر بعد الإشارة. أمن يمكن أن تستمر العالي بعد مؤشر القوة النسبية (2) العواصف فوق 95 أو أقل بعد مؤشر القوة النسبية (2) يغرق أدناه 5. وفي محاولة لتصحيح هذا الوضع، يجب الجارتيون يبحثون عن نوع من فكرة أن الأسعار قد عكس الواقع بعد مؤشر القوة النسبية (2) يضرب المتطرف فيها. وهذا يمكن أن تنطوي على تحليل الشموع، الإنتراداي رسم أنماط، وغيرها من مؤشرات التذبذب زخم أو حتى القرص لمؤشر القوة النسبية (2). مؤشر القوة النسبية (2) العواصف فوق 95 لان الاسعار تتحرك صعودا. إنشاء موقف قصيرة في حين أن أسعار تتحرك صعودا يمكن أن تكون خطيرة. يمكن الجارتيون تصفية هذه الإشارة عن طريق الانتظار لمؤشر القوة النسبية (2) للانتقال إلى أقل من محور لها (50). وبالمثل عندما الأمن يتداول فوق ل 200 يوم SMA ومؤشر القوة النسبية (2) يتحرك أقل من 5، يمكن الجارتيون تصفية هذه الإشارة عن طريق الانتظار لمؤشر القوة النسبية (2) للتحرك فوق 50. وهذا إشارة إلى أن الأسعار قد جعلت بالفعل نوعا من القصير بدوره الاجل. ويبين الرسم البياني أعلاه جوجل مع مؤشر القوة النسبية (2) الإشارات التي تمت تصفيتها مع كرة عرضية من خط الوسط (50). كانت هناك إشارات جيدة واشارات سيئة. لاحظ أن إشارة بيع أكتوبر لم تدخل حيز التنفيذ بسبب GOOG كان فوق ال 200 يوم SMA في الوقت الذي انتقل مؤشر القوة النسبية أقل من 50. لاحظ أيضا وجود ثغرات يمكن أن تعيث فسادا في الصفقات. منتصف يوليو، وقعت منتصف أكتوبر ومنتصف يناير الثغرات خلال موسم الأرباح. نتائج مؤشر القوة النسبية (2) يعطي استراتيجية التجار فرصة للمشاركة في نزوع مستمر. يذكر كونورز أن التجار شراء الانسحاب، وليس هروب. على العكس من ذلك، ينبغي أن يبيع التجار مستبعد مشبعة بعمليات البيع، لا تدعم فواصل. هذه الاستراتيجية تناسبها مع فلسفته. على الرغم من كونورز P 500 مع مؤشر القوة النسبية (2). كود المسح فيما يلي رمز للمسح طاولة العمل المتقدم أن أعضاء إضافي يمكن نسخ ولصق. مؤشر القوة النسبية (2) يبيع إشارة: على مر السنين وقبل لاري كونورز وسيزار الفاريز. وتشمل هذه المواد استراتيجيات طويلة التالية: دفن داخل كونورز والفاريز الصورة الكتاب ستجدون استراتيجية البيع على المكشوف واحدة بسيطة والتي يمكن استخدامها على مؤشرات السوق الرئيسية. في هذه المقالة سوف تستعرض هذه الاستراتيجية، وكذلك الجمع بين ذلك مع استراتيجية التقليل مزدوجة اكتشفنا بضعة أسابيع. استراتيجية التقليل بسيطة قواعد هذا النظام هي في غاية البساطة. يجب أن يكون الصك دون المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 يوم. إذا أغلق الأداة لمدة أربع أيام أو أكثر في صف واحد، البيع على المكشوف في نهايتها. تغطية موقفكم عندما يغلق سعر أقل من 5 أيام المتوسط ​​المتحرك في فتح من شريط المقبل. نموذج تجاري بسيط جدا ويحاول تتلاشى حركات صعودية قوية عندما معنويات السوق العام هابط. من خلال اتخاذ فقط الصفقات عندما يكون السوق دون المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم ونحن ضمان الدببة هي في السيطرة عليها. نحن ثم محاولة بيعها إلى قوة صاعدة على المدى القصير كما هو محدد من قبل أربعة أيام من التقدم في السوق على التوالي. وفيما يلي لقطة تبين المثال الصفقات على مؤشر النقدية P S. اضغط على الصورة لعرض أكبر. لاري كونورز الصفقات قصيرة. اضغط للتكبير. ما لم ينص على خلاف ذلك، وسوف يستند كل الاختبارات التي أجريت في هذا المقال على الافتراضات التالية: بدء حجم الحساب 100000. مواعيد اختبار هي من عام 1993 حتى 31 يناير 2013. وتجاوز عدد الاسهم المتداولة سيكون على أساس تقدير التقلب والمخاطرة لا يزيد عن 2000 في التجارة. ويقدر تقلب مع ATR حساب خمس مرات 20 يوما. ويتم ذلك لتطبيع قدر من المخاطر في التجارة. لا المتراكمة ف L إلى العدالة البداية. ليس هناك خصم للجان والزلل. لا توجد نقاط. هنا هو صيغة موقف التحجيم المستخدمة: أسهم 2000 في التجارة / 5 ATR (20) بيغ قيمة النقطة) SPX الأسهم المنحنى لاري كونورز قصيرة الأداء بشكل عام، هذه ليست مؤثرة جدا. مع فقط 30 الصفقات منذ عام 1993 نحن تولد فقط 3.51 العائد على رأس المال لدينا. وبطبيعة الحال فإن التحيز السوق، لذلك أكثر من مرة أننا لا تبحث بنشاط عن الصفقات. ولكن حتى عندما كنا نبحث عن الصفقات خلال تلك الأسواق الهابطة، وهذه الطريقة لا التقاط ما يكفي من الارباح لجعلها جديرة بالمتابعة. هذا هو نتيجة مماثلة كتبت عنها في هذا المقال، بينما أنا لا نلقي نظرة على تداول ETF، الجاسوس. لاري كونورز قصيرة على الجاسوس. لاري كونورز قصيرة الجاسوس وSPX كانت النتائج أفضل قليلا ولكن لا شيء مثيرة جدا. ضعف سبعة مع التقليل في حين فقد قررنا أن هذا الأسلوب المكشوف ليست كبيرة، من أجل المتعة السماح استراتيجية التداول طويلة اكتشفنا بضعة أسابيع دعا الى الوراء ضعف سبعة واستخدامها للتجارة مؤسسة التدريب الأوروبية الجاسوس. أنا ببساطة تحديث كود استراتيجية TradeStation من المادة السابقة لاتخاذ الصفقات خلال الثور والدب السوق. خلال سوق صاعدة استراتيجية مزدوجة سبعة سيتم اتخاذ بنشاط الصفقات بينما خلال سوق هابطة الاستراتيجية كونورز التقليل سيتم اتخاذ الصفقات. وفيما يلي النتائج الجمع بين هاتين الاستراتيجيتين في نظام واحد. ضعف سبعة مع التقليل الأسهم المنحنى سبعة مزدوجة مع التقليل أسبوعي تراجع على الرسم البياني للأداء أدناه يقارن بين النظام الوحيد طويل مع لونغ / نظام القصير مجتمعة. مزدوجة سبعة استراتيجية مع التقليل الخلاصة الاستراتيجية سبعة مزدوجة مع المكون البيع على المكشوف لا تحسن طفيف في نتائج استراتيجية مزدوجة سبعة فقط طويلة. هل هذه قابلة للتداول نظام مع المال الحقيقي كما هو على الأرجح لا. تذكر، لا توجد توقف. ومع ذلك، هذا لا يعني أنه لا يمكن أن يتحول إلى نظام قابلة للتداول مع القليل من العمل. كما نضع في لا يتم استثمارها خلال التجارب التى أجريت فوق أرباح العقل. كل التجارة يهدد فقط 2000 والتي تبلغ خطر 2 على حساب 100000. إذا كنت إعادة استثمار الأرباح الخاصة بك في حين استمراره خطر 2 في التجارة و / أو تزيد من خطر في التجارة، وسوف يعود بك أن تكون أكبر. الحصول على الكتاب التحميل 4 فبراير 2013 05:44 ارين الجمع بين المتوقع مع فرصة لممارسة ذلك). ولكن إذا لم تخني كونورز غير واضحة تماما عن الحاجة للتجارة الاستراتيجيات وصفه عبر مجموعة من صناديق الاستثمار المتداولة، وبالتالي زيادة عدد الصفقات، ونأمل، وعودة. أن مقال الذي يتم فيه استخدام برنامج ETF اختبار مجموعة من قطعة اللبلاب المحفظة لاختبار كونور الصورة الأفكار عبر مجموعة من الأسواق سيكون موضع ترحيب للغاية. 5 فبراير 2013 07:13 مرحبا BlueHorseshoe. أنا لم تنفق الكثير من الوقت في ميزة التاجر الجديد نسبيا، وأنا فقط بحاجة إلى تكريس بعض الوقت لمعرفة ذلك. ولكن اعتقد انه سيكون جيدا يستحق ذلك. 5 فبراير 2013 03:29 العمل الجيد ولكن منحنيات الأسهم مع عدد التجارة على المحور السيني يمكن أن يكون مضللا تماما لأنها لا تكشف عن فترة طويلة من الخمول وتحديد تلك الفترات. سيكون من الأفضل لإظهار التواريخ الفعلية على المحور X. على سبيل المثال في فترة 10 سنوات، يمكن أن يكون كل الصفقات في السنة الأولى، ولا شيء بعد ذلك، لمجرد أن أذكر حالة متطرفة. هل أنت على استعداد للمتاجرة النظام مهما كانت جيدة والنتائج 5 فبراير 2013 07:17 وهذه نقطة جيدة واحدة بأنني المهم أن الجميع تحميل هذه الاستراتيجية، اختبار ذلك، تماما فهم ذلك، وجعل بأنفسهم قرارات. لما هو مقبول لشخص واحد، أمر غير مقبول لآخر. 11 مارس 2013 09:54 وأتساءل عما إذا كان هناك يسن الصورة المادة من خلال تغيير فترة المراجعة لمدة 7 أيام. 11 مارس 2013 10:28 مارك، هو دائما هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به LOL. هذه هي الأفكار الجيدة وستكون مناسبة لمقال آخر. وعموما لدي لتحقيق التوازن بين حجم المادة بالمعلومات أود أن أنقل. أحاول الحفاظ على المواد حوالي 1000 كلمات لأن الكثير من الناس مشغولون. أود أن أنقل فكرة رئيسية واحدة لكل مادة بحيث يمكن هضمها بسرعة. كثير من هذه المواد هي منطلقات كبيرة على إلهام الأفراد لمواصلة البحث من تلقاء نفسها. مرة أخرى، يجب إعادة أفكار تستحق اختبار ويمكنني بسهولة تكريس مقال آخر لاختبار هذه. بفضل بناء مربحة أنظمة التداول 18 مارس 2013 05:00 88 تعليقات المشاهدات: 39418 لقد اتخذت نظرة على طريقة التداول مؤشر القوة النسبية شعبية جدا 2-الفترة التي لاري كونورز وسيزار الفاريز. ونحن نعلم جميعا أنه لا توجد مؤشرات سحرية ولكن هناك مؤشرا على أن بالتأكيد تصرفت مثل السحر على مدى عدة عقود. ما هو مؤشر لدينا مؤشر RSI موثوق بها. على مدى السنوات القليلة الماضية النظام التجاري 2-فترة قياسية كما هو محدد في الكتاب، ق التداول منحنى الأسهم مؤشر SPX من عام 1983. يمكنك ان ترى بسهولة انخفاض كبير حول عدد التجارة 120. هنا هو وجهة نظر المقربة من 19 الصفقات مشاركة ، والتي تغطي حوالي السنوات الخمس الماضية. قواعد التداول من لاري كونورز هي بسيطة جدا وتتألف من فترة طويلة فقط الحرف. وللتذكير، فإن القواعد هي كما يلي: السعر يجب أن يكون فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم. شراء على مقربة عندما التراكمي مؤشر القوة النسبية (2) هو أقل من 5. الخروج عندما يغلق السعر فوق المتوسط ​​المتحرك لمدة 5 أيام. كل الاختبارات ضمن هذه المادة يتم الانتقال إلى استخدام الافتراضات التالية: بدء الإنصاف: 100000. خطر لكل معارض: 2000. هو تطبيع لعدد الأسهم القائمة على ATR حساب لمدة 10 أيام. لا توجد نقاط. لم يتم استثمارها في L P من كل صفقة. هو مؤشر القوة النسبية RSI 2-فترة فقدان تفوقها من الصعب أن أقول في هذا الوقت. انها ليست حقا ما كنت ترغب في استكشاف. أريد أن نلقي نظرة فاحصة على مؤشر القوة النسبية 2-فترة ونرى اذا كنا نستطيع تحسين النظام التجاري الأساسي لاري كونورز. يوما بعد فتح تداول دعونا أولا L استنادا إلى عدد من عقد أيام. انقر لتكبير الصورة والعامة أنه كلما طالت فترة عقد، والمزيد من P المهم أيضا أن نلاحظ كل القيم تسفر عن نتائج إيجابية. وهذا يدل على متانة في هذه المعلمة معينة. المتوسط ​​المتحرك فترة خروج والقواعد التجارية الأصلية لاري كونورز استخدمت خروج الديناميكي استنادا إلى المتوسط ​​المتحرك لمدة 5 أيام. مرة واحدة وأغلق السعر فوق هذا المتوسط، تم إغلاق التجارة. أردت أن نلقي نظرة فاحصة على الفترة المستخدمة لهذا متوسط ​​خروج تتحرك. مثل الرسم البياني شريط أعلاه، اختبرت القيم 1-30 للفترة المستخدمة في المتوسط ​​المتحرك. انقر لتكبير الصورة في هذا الرسم البياني يمكننا أن نرى أرباح متزايدة، حيث أننا زيادة متوسط ​​فترة الانتقال من واحد إلى 14. هناك انخفاضا بطيئا بعد 14 ونحن نواصل لدينا القيمة النهائية لل30. ومن الجيد جدا أن نرى أن كل القيم نتائج إيجابية. وهذا يدل على الاستقرار عبر هذه المعلمة والخروج الأسلوب. مؤشر القوة النسبية عتبة دعونا ننظر في قيمة العتبة تستخدم لتحديد ما إذا كان السوق قد انسحبت بما يكفي لتحريك التجارة طويلة. مرة أخرى، ونحن سوف إنشاء رسم بياني شريطي ونحن ننظر إلى مجموعة من القيم عتبة 1-30. انقر للحصول على صور أكبر ونحن نرى قيم أقل من 10 تنتج أفضل النتائج. مرة أخرى، كل قيمة تعطي نتائج إيجابية وهذا هو علامة جيدة للغاية. استنادا إلى المعلومات التي نظرت في هذه المقالة، دعونا القواعد التجارية. يمكننا أن نجعل من التغييرات التالية: استخدم قيمة 10 كما عتبة مؤشر القوة النسبية. استخدام 10 فترة بسيطة المتوسط ​​المتحرك كإشارة خروجنا. وفيما يلي جدول يبين الفرق بين القواعد كونورز الأصلية. لدينا زيادة في صافي الأرباح تأتي على حساب المزيد من الصفقات التي ويرجع ذلك إلى حقيقة خفض الجناح على ما نعتبره تراجع قابلة للحياة. عن طريق زيادة عتبة مؤشر القوة النسبية 5-10 المزيد من الاجهزة وصفها بأنها إدخال صالح، وبالتالي فإننا اتخاذ مزيد من الصفقات. لكننا أيضا كسب المزيد من المال على كل التجارة. ويرجع ذلك إلى فترتنا عقد أطول من خلال زيادة لدينا تتحرك متوسط ​​الفترة من 5 إلى 10. وفي النهاية، نحن على استعداد لاتخاذ المزيد من الصفقات والابقاء على تلك الصفقات لفترات أطول من الوقت. مضيفا وقف الخسارة كل النتائج أعلاه لا تستخدم قيمة وقف الخسارة. السماح ليالي إضافة إلى فقدان 2000 توقف على كل التجارة ونرى كيف ستتغير النتائج. التقطت هذه القيمة لأنه يمثل قيمة المخاطر التي نواجهها عند تحجيم عدد الأسهم للتداول. لاحظ أننا يخاطرون فقط 2 من حسابنا 100،000 على كل التجارة. العمود أقصى اليمين يحمل النتائج مع موقف الصعب 2000. هذا يحصل فقط أفضل وأفضل. في كثير من الأحيان يتوقف سيضر نظام التداول في عدة عوامل الأداء الرئيسية ولكن ليس هنا. لدينا 2000 محطة الصعب يحسن النظام عبر عدة عوامل الأداء. على عكس النظام التجاري الأصلي، وهذا منحنى الأسهم تنتج مستويات قياسية جديدة. في مختلف الأسواق دعونا ننظر الآن في الأداء في مختلف الأسواق. وأنا لن تعديل قواعد التداول على الإطلاق. اضغط للتكبير لاحظ عدد من الصفقات هو أقل من ذلك بكثير لصناديق الاستثمار المتداولة أعلاه عند مقارنة مع الجاسوس. ومن المقرر أن الجاسوس يجري حولها منذ عام 1993 في حين أن هذه الصناديق المتداولة الأخرى هي أحدث من ذلك بكثير هذا. وعموما، فإن النظام يحمل ما يصل بشكل جيد في هذه الأسواق المختلفة. الخلاصة إن مؤشر القوة النسبية RSI ما زال يبدو أن مؤشر قوي في تحديد نقاط الدخول احتمال كبير في مؤشرات السوق الرئيسية. يمكنك تعديل عتبة الزناد وفترة عقد أكثر من مجموعة واسعة من القيم والتي لا تزال تسفر عن نتائج إيجابية التداول. وآمل هذه المادة سوف تعطيك الكثير من الأفكار لاستكشاف بنفسك. فكرة أخرى في ما يخص المعلمات الاختبار هو مستقل تحسين المعلمات على من صناديق الاستثمار المتداولة في السوق بدلا من استخدام فقط SPX. ليس هناك شك في ذهني مؤشر القوة النسبية يمكن أن تستخدم كأساس لنظام تجاري مربح. الحصول على الكتاب تحديث: 20 مارس 2013 06:17 لدي مشاكل متعددة مع هذا التعليق. أولا، ما الذي يجعلك تعتقد فشل النظام الأصلي أنا لا أرى أن لديه. الثانية، دون هو عبارة مضللة وغامضة. أعتقد على وجه التحديد حول ما يجري هنا. ما أريد القيام به مع عملية تطوير النظام هو إعطاء نفسي ما يكفي من الثقة في نظام للتجارة الحال ميكانيكيا إلى الأمام. إذا كان لدي شكوك تلك التي فزت ر حظ. 20 مارس 2013 11:23 بينما منحنى المناسب أو التطفل البيانات هو دائما مصدر قلق أنني أعتقد هذا المقال يدل على الفرضية الأساسية للمؤشر RSI كأداة التداول الارتداد سيلة لتكون صالحة. وكانت النتائج إيجابية عبر مجموعة من القيم المدخلات وعلى مدى عدة مؤشرات السوق الرئيسية المختلفة. كنت أكثر اهتماما في إظهار نتائج إيجابية على مجموعة من القيم لكل من المعالم الرئيسية. 19 مارس 2013 05:45 شكرا لنشر، جيف أعتقد أن هذا كان دقيقا جدا. واحد آخر شيء ترغب في رؤية القيام به هو الأمثل المشي إلى الأمام لمعرفة ما إذا كان يمكن تحسين منحنى الأسهم عن طريق إعادة المعلمات التداول على أساس دوري. وأتساءل، رغم ذلك، ما إذا كان هذا ليس كثيرا على خطوة من عملية تطوير النظام كما هو نهج مختلف تماما لتطوير النظام من ما قمت به هنا 20 مارس 2013 11:26 أنا أميل إلى تجنب الأمثل إلى الأمام عند تصميم هذا النظام، ولكن المسافة الفاصلة بين فكرة مثيرة للاهتمام لاختبار بمجرد وضع اللمسات الأخيرة على النظام. 20 مارس 2013 06:10 اعتقدت في البداية أنه من المشجع أن النظام يؤدي بشكل جيد في العديد من الأسواق لأنك يمكن بالتالي التجارة أسواق متعددة لصافي ربح أكبر. ومع ذلك، يجب أن تدرس توزيع تلك الصفقات. إذا أسواق متعددة في كثير من الأحيان الحصول على المتداولة في آن واحد، وهو الأرجح، فإن إجمالي محفظة الحرارة قد يكون مصدرا للقلق. إذا كنت محدود ماكس مراكز مفتوحة ثم بطريقة ما أردتي أن يسجل أي آلة لستحصل المتداولة في حالة أكثر تأهيلا، وما إلى ذلك يمكن فتح علبة أخرى كاملة من أعمال. إذا تم دراسة أسواق متعددة تشير إلى متانة هذه النتيجة عندما المتداولة في واحد وسوق واحدة فقط، ثم أنا لا يتورعون عن ذلك. كنت للتو التجارة في سوق واحدة مع هذا النظام على أساس التعرض محدودة للغاية (وإمكانية الربح). 20 مارس 2013 11:29 ص تم دراسة العديد من الأسواق ببساطة لاختبار متانة مفهوم في أسواق مماثلة. أنا لا أعتقد مفهوم التداول هذا ليكون مرشحا جيدا للتداول في جميع تلك الأسواق بشكل متواز. نعم، هذا هو اقتراح جيد وشكرا لتقاسم. معظم الوقت أنا ر استكشاف جميع أساليب مختلفة من التطور. آمل أن يكون هذا يعطي البعض يقرأ الكثير من الأفكار لاستكشاف. 6 أبريل 2014 10:40 TK شكرا جزيلا لهذا الاقتراح حتى الآن أنا الصورة المتوقع (في التجارة)، والتي ينبغي أن تكون على الأقل ضعف حجم من السابق. ما رأيك حول هذا الأسلوب مع أطيب التحيات أوليفر 28 مارس 2013 07:20 إعادة: صيغة ConnorsRSI جديدة على الموقع. لأولئك الذين يبحثون في هذه الصيغة الجديدة ط أسقطته في استراتيجية ومحفظة backtested ضد مكونات rsi2 تزوجنا من ND100 بالإضافة إلى بعض أخرى الأسهم ذات العائد المرتفع (مجموع 200 أسهم) التي تعود إلى عام 1995. الصيغة كونورز جديدة نشرت أعلاه كان أداؤها أسوأ قليلا ( عامل الربح 1.79 مقابل 1.9 مؤشر القوة النسبية التقليدية باستخدام الإعدادات استراتيجية ط ينطبق) من rsi2 مستوى، وكان أعلى قليلا سحب في سلة ط النظر فيها. أنا متعود أن يكون باستخدام ConnorsRSI جديدة. 8 سبتمبر 2013 19:03 أديت اختبارات مماثلة وكانت لها نتائج مماثلة. اسن وConnorsRSI ر متفوقة بأي شكل من الأشكال إلى RSI2 القياسية. 16 أبريل 2013 07:31 مادة مثيرة للاهتمام حقا. أنا ر المستغرب تماما. نأمل أن يكون هذا أمر مفيد. 16 أبريل 2013 07:43 مرحبا SJones. سعيد كنت تتمتع هذه المادة. ما تقوله صحيح. الاجهزة كونور تعمل بشكل جيد على المؤشرات الأمريكية الرئيسية ولكن ليس أي شيء آخر. الكتاب الذي يصف هذه الاجهزة من قبل كونور لا تشير كافة الاختبارات والنتائج هي لأسواق الولايات المتحدة. لذلك، فإنه ليس من المستغرب لذلك قد لا تعمل بشكل جيد على بالمؤشرات الأخرى خارج بفضل الولايات المتحدة لتعليق 12 أغسطس 2013 19:40 نعم، وهذا يمكن أن يكون مربكا. أولا، لا توجد توقف في هذه الدراسة السوق لذلك، والحفاظ على ذلك في الاعتبار. خطر 2K في التجارة يمثل خطرا 2 على أساس حساب 100000. يستخدم قيمة الدولار هذا ببساطة لحساب حجمنا موقف أو التعرض لدينا. طوال فترة الدراسة بأكملها هذا يبقى قيمة ثابتة عقد P الآجلة سيكون 50 في النقطة. لذلك قيمة النقطة المهمة هي في حساب ذلك دراسة السوق يمكن التعامل مع الصكوك القابلة للتداول مختلفة. أتمنى أن يساعدك هذا. 13 أغسطس 2013 09:37 شكرا لردكم جيف وأنا أعلم أن يتوقف استراتيجية ر دون استخدام، ولكن عليك تضمين قواعد معدلة مع توقف عام 2000. لقد وجدت هذا مثير للاهتمام لأن العديد من التجار، بما في ذلك نفسي، تحتاج إلى استخدام بعض التوقف . لذلك، يتيح supouse أن متوسط ​​المدى الحقيقي (20) لهذا اليوم 1.18 وأنا تداول الجاسوس. سهم 2000 في التجارة / (5 ATR (20) بيغ قيمة النقطة) 2000 / (5 1.18 1) 338.98 اشتريت 399 جاسوس ونستخدم خطر 2000/399 عدد الأسهم 5.01 لذلك أنا وضعت المحطة 5.01 أقل من سعر الدخول هل أنا هذه القراءة بشكل صحيح، وهذا هو المحطة التي قمت حسابها في القواعد المعدلة وشكرا 13 أغسطس 2013 11:28 بناء أنظمة التداول مربحة